[年报]鹏华基金管理有限公司-鹏华文化传媒娱乐股票：2018年年度报告摘要搭配

[年报]鹏华基金管理有限公司:鹏华文化传媒娱乐股票：2018年年度报告摘要

鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 2018年年度报告摘要 2018年 12月 31日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2019年 03月 28日 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了 “标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自 2018年 01月 01日起至 12月 31日。第 2页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要基金简介 2.1基金基本情况基金简称鹏华文化传媒娱乐股票基金主代码 001223基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年 1月 27日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 93,608,421.59份基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明投资目标本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选文化传媒娱乐业相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增值。投资策略 1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。（ 1）文化传媒娱乐业的定义文化传媒娱乐业包括文化娱乐制品、文化娱乐传播服务和文化休闲娱乐活动等领域的产品制作、营销策划、产品运营、以及相关的软硬件提供商等产业链上下游的企业。具体来说，涵盖电影电视、动漫游戏、新闻传播、文化教育、体育竞技、旅游休闲、广告会展、互联网以及相对应的软、硬件提供商等相关产业。除上述行业之外，如果某些细分行业和公司同样符合传媒娱乐业的定义，本基金也会酌情将其纳入传媒娱乐业的投资范围。未来如果基金管理人认为有更适当的文化传媒娱乐业划分标准，基金管理人有权对文化传媒娱乐业的界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更文化传媒娱乐业的界定方法不需经基金份额持有人大会通过，但应及时告知基金托管人并公告。若因基金管理人界定文化传媒娱乐业的方法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金持有的文化传媒娱乐业相关的股票的比例低于非现金基金资产的 80%，本基金将在三十个交易日之内进行调整。（2）自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选，第 3页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。（ 3）自下而上的个股选择本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。1）定性分析本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。2）定量分析本基金通过对上市公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。5、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。业绩比较基准中证传媒指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。第 4页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称鹏华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名张戈田青联系电话 0755-82825720 010-67595096电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 4006788999 010-67595096传真 0755-82021126 010-66275853 2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 01月 27日（基金合同生效日）-2016年 12月 31日本期已实现收益 -4,644,376.30 -545,006.18 16,396,954.92本期利润 -21,714,673.72 2,189,374.12 14,191,985.06加权平均基金份额本期利润 -0.2923 0.0447 0.1607本期基金份额净值增长率 -21.58% 3.39% 6.20% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末期末可供分配基金份额利润 -0.1390 0.0980 0.0624期末基金资产净值 80,596,146.46 48,385,851.46 56,142,683.03期末基金份额净值 0.861 1.098 1.062注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎第 5页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（3）本基金合同于 2016年 1月 27日生效，至 2016年 12月 31日未满一年，故 2016年的数据和指标为非完整会计年度数据。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①（ %）份额净值增长率标准差②（ %）业绩比较基准收益率③（ %）业绩比较基准收益率标准差④（ %）①③（ %）②④（ %）过去三个月 -6.00 1.78 -7.63 1.66 1.63 0.12过去六个月 -18.85 1.60 -17.89 1.43 -0.96 0.17过去一年 -21.58 1.60 -29.32 1.37 7.74 0.23自基金成立起至今 -13.90 1.18 -41.52 1.19 27.62 -0.01注:业绩比较基准=中证传媒指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 6页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要注：1、本基金基金合同于 2016年 1月 27日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3其他指标注:无。3.4过去三年基金的利润分配情况注:本基金基金合同于 2016年 1月 27日生效一个月前。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。§4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验鹏华基金管理有限公司成立于 1998年 12月 22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000万元人民币，后于 2001年 9月完成增资扩股，增至 15,000万元人民币。截至 2018年 12月，公司管理资产总规模达到 5,164.62亿元，管理 146只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。经过 20年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。第 7页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期谢书英本基金基金经理 2016-01-27 -10谢书英女士，国籍中国，经济学硕士， 10年证券基金从业经验。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部； 2009年 4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理助理，现担任权益投资一部副总经理、基金经理。2014年 04月至 2017年 03月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理， 2015年 06月担任鹏华价值优势混合（LOF）基金基金经理，2016年 01月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理，2016年 09月至 2018年 09月担任鹏华增瑞混合基金基金经理， 2017年 07月担任鹏华精选成长混合基金基金经理， 2018年 09月担任鹏华增瑞混合（LOF）基金基金经理。谢书英女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。第 8页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会； 2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交第 9页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年传媒指数表现依然不佳，全年跌幅超过 30%、继续跑输市场。本基金组合没有进行大的调整。依然以行业细分龙头作为主要的投资标的。4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金净值增长率-21.58%。同期上证综指涨跌幅为-24.59%，深证成指涨跌幅为 -34.42%，沪深 300指数涨跌幅为-25.31%。第 10页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望 2019年，板块的整体估值水平已经回落到了历史极低的位置，尤其是行业部分优秀的龙头企业估值具备相当的吸引力。我们对于板块 2019年的表现充满期待。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）日常估值流程基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。（2）特殊业务估值流程根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理不参与或决定基金日常估值。基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金可供分配利润为-13,012,275.13元，期末基金份额净值 0.861元，不符合利润分配条件。2、本基金本报告期内未进行利润分配。第 11页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金自 2017年 12月 15日至 2018年 1月 22日期间出现连续二十个（或以上）工作日基金资产净值低于五千万的情形。§5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6审计报告普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7年度财务报表 7.1资产负债表会计主体：鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金报告截止日：2018年 12月 31日单位：人民币元资产附注号本期末 2018年 12月 31日上年度末 2017年 12月 31日资产：银行存款 16,431,624.75 5,537,220.39 第 12页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要结算备付金 -42,051.92存出保证金 10,896.53 10,864.07交易性金融资产 65,146,701.15 43,928,618.67其中：股票投资 65,146,701.15 43,928,618.67基金投资 --债券投资 --资产支持证券投资 --贵金属投资 --衍生金融资产 --买入返售金融资产 --应收证券清算款 -212,294.29应收利息 3,621.34 1,287.90应收股利 --应收申购款 83,128.15 86,980.14递延所得税资产 --其他资产 --资产总计 81,675,971.92 49,819,317.38负债和所有者权益附注号本期末 2018年 12月 31日上年度末 2017年 12月 31日负债：短期借款 --交易性金融负债 --衍生金融负债 --卖出回购金融资产款 --应付证券清算款 463,960.58 481,568.12应付赎回款 150,489.89 427,775.74应付管理人报酬 103,996.27 62,049.60应付托管费 17,332.71 10,341.59应付销售服务费 --应付交易费用 8,796.20 26,300.13应交税费 0.23 -应付利息 --应付利润 --递延所得税负债 --其他负债 335,249.58 425,430.74负债合计 1,079,825.46 1,433,465.92所有者权益：实收基金 93,608,421.59 44,067,376.95未分配利润 -13,012,275.13 4,318,474.51所有者权益合计 80,596,146.46 48,385,851.46负债和所有者权益总计 81,675,971.92 49,819,317.38注:报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 0.861元，基金份额总额 93,608,421.59份。第 13页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要7.2利润表会计主体：鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日单位：人民币元项目附注号本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日一、收入 -20,005,782.11 3,720,471.04 1.利息收入 92,515.16 57,328.73其中：存款利息收入 92,453.64 57,328.73债券利息收入 61.52 -资产支持证券利息收入 --买入返售金融资产收入 --其他利息收入 --2.投资收益（损失以“”填列） -3,489,446.74 687,679.09其中：股票投资收益 -4,016,366.46 398,881.73基金投资收益 --债券投资收益 3,365.39 -资产支持证券投资收益 --贵金属投资收益 --衍生工具收益 --股利收益 523,554.33 288,797.36 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -17,070,297.42 2,734,380.30 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --5.其他收入(损失以“-”号填列) 461,446.89 241,082.92减：二、费用 1,708,891.61 1,531,096.92 1．管理人报酬 7.4.7.2.1 1,111,873.69 782,975.09 2．托管费 7.4.7.2.2 185,312.29 130,495.89 3．销售服务费 7.4.7.2.3 --4．交易费用 176,108.73 261,597.12 5．利息支出 --其中：卖出回购金融资产支出 --6．税金及附加 0.22 -7．其他费用 235各保险公司不得提前续保；二是交强险的费率虽有所增加,596.68 356,028.82三、利润总额(亏损总额以“-21,714,673.72 2,189,374.12 第 14页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要”号填列)减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以“”号填列） -21,714,673.72 2,189,374.12 7.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日单位：人民币元项目本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 44,067,376.95 4,318,474.51 48,385,851.46二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） --21,714,673.72 -21,714,673.72三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 49,541,044.64 4,383,924.08 53,924,968.72其中：1.基金申购款 138,023,140.95 12,655,139.41 150,678,280.36 2.基金赎回款 -88,482,096.31 -8,271,215伴随着这样的不乐观.33 -96,753,311.64四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） ---五、期末所有者权益（基金净值） 93,608,421.59 -13,012,275.13 80,596,146.46项目上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 52,846,385.64 3,296,297.39 56,142,683.03 第 15页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） -2,189,374.12 2,189,374.12三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） -8,779,008.69 -1,167,197.00 -9,946,205.69其中：1.基金申购款 45,386,853.95 2,760,517.05 48,147,371.00 2.基金赎回款 -54,165,862.64 -3,927,714.05 -58,093,576.69四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） ---五、期末所有者权益（基金净值） 44,067,376.95 4,318,474.51 48,385,851.46报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：邓召明苏波郝文高基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]574号《关于准予鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 245,496,373.77元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2016)第 096号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金合同》于 2016年 1月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 245,582,148.39份基金份额，其中认购资金利息折第 16页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要合 85,774.62份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金的比例为 80%－95%；投资于文化传媒娱乐业相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%；每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证传媒指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会 (以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.4.1会计政策变更的说明无。7.4.4.2会计估计变更的说明无。第 17页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要7.4.4.3差错更正的说明无。7.4.5税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征第 18页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要个人所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。7.4.6关联方关系关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构国信证券股份有限公司（“国信证券”）基金管理人的股东、基金代销机构意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)基金管理人的股东深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东鹏华资产管理有限公司基金管理人的子公司注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）国信证券 44,353,359.28 33.76 52,278,126.54 30.33 7.4.7.1.2债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）国信证券 217,728.80 100.00 --第 19页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要7.4.7.1.3债券回购交易注:无。7.4.7.1.4权证交易注:无。7.4.7.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期 2018年1月1日至2018年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）国信证券 40,419.56 33.76 4,030.51 45.82关联方名称上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）国信证券 47,641.40 30.33 --注:（1）佣金的计算公式上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立)。（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。7.4.7.2关联方报酬 7.4.7.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日当期发生的基金应支付的管理费 1,111,873.69 782,975.09其中：支付销售机构的客户维护费 355,487.54 316,679.13注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有第 20页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。7.4.7.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日当期发生的基金应支付的托管费 185,312.29 130,495.89注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。7.4.7.2.3销售服务费注:无。7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。7.4.7.4各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无。7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 16,431,624.75 88,459.02 5,537,220.39 55,331.52 7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入第 21页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要数量（单位：张）总金额国信证券 601138工业富联网下申购 2000.00 27,540.00上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：张）总金额国信证券 -----7.4.7.7其他关联交易事项的说明无。7.4.8期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:无。7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无。7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1银行间市场债券正回购注:无。7.4.8.3.2交易所市场债券正回购无。7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值第 22页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 65,146,701.15元，无属于第二或第三层次的余额(2017年 12月 31日：第一层次 41,971,290.14元，第二层次 1,957,328.53元，无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月 31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1权益投资 65,146,701.15 79.76其中：股票 65,146,701.15 79.76 2基金投资 --3固定收益投资 --其中：债券 --资产支持证券 --4贵金属投资 --5金融衍生品投资 --6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --第 23页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要7银行存款和结算备付金合计 16,431,624.75 20.12 8其他各项资产 97,646.02 0.12 9合计 81,675,971.92 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 --B采矿业 --C制造业 14,103,723.10 17.50 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 --E建筑业 61,423.90 0.08 F批发和零售业 4,265,030.00 5.29 G交通运输、仓储和邮政业 --H住宿和餐饮业 623,877.00 0.77 I信息传输、软件和信息技术服务业 20,324,109.97 25.22 J金融业 74,109.50 0.09 K房地产业 --L租赁和商务服务业 7,869,420.39 9.76 M科学研究和技术服务业 --N水利、环境和公共设施管理业 --O居民服务、修理和其他服务业 --P教育 --Q卫生和社会工作 --R文化、体育和娱乐业 17,825,007.29 22.12 S综合 --合计 65,146,701.15 80.83 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:无。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 002624完美世界 308,405 8,589,079.25 10.66 2 002027分众传媒 767,952 4,024,068.48 4.99 3 300144宋城演艺 185,794 3,966,701.90 4.92 第 24页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要4 300059东方财富 318,180 3,849,978.00 4.78 5 002419天虹股份 299,000 3,280,030.00 4.07 6 600138中青旅 224,439 2,893,018.71 3.59 7 300232洲明科技 297,740 2,840,439.60 3.52 8 300413芒果超媒 72,421 2,680,301.21 3.33 9 000681视觉中国 86,200 2,010,184.00 2.49 10 300383光环新网 156,900 1,987,923.00 2.47注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站 的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1 002343慈文传媒 6,581,586.00 13.60 2 002624完美世界 5,604,322.00 11.58 3 002027分众传媒 5,356,684.20 11.07 4 600138中青旅 4,641,155.83 9.59 5 300017网宿科技 4,307,971.00 8.90 6 002419天虹股份 4,141,746.44 8.56 7 300232洲明科技 3,460,888.38 7.15 8 300251光线传媒 2,926,245.66 6.05 9 300047天源迪科 2,584,141.42 5.34 10 002327富安娜 2,389,107.49 4.94 11 000651格力电器 2,387,323.00 4.93 12 300383光环新网 2,328,089.32 4.81 13 300059东方财富 2,113,941.00 4.37 14 300577开润股份 2,013,331.60 4.16 15 603888新华网 1,776,190.60 3.67 16 600637东方明珠 1,745,475.98 3.61 17 300389艾比森 1,603,248.00 3.31 18 603096新经典 1,602,043.00 3.31 19 601098中南传媒 1,597,632.00 3.30 20 002024苏宁易购 1,593,200.00 3.29 21 600887伊利股份 1,488,159.00 3.08 22 600754锦江股份 1,478,520.00 3.06 23 002341新纶科技 1,463,370.16 3.02 24 002555三七互娱 1,417,468.00 2.93 25 002905金逸影视 1,417,266.00 2.93 26 002707众信旅游 1,408,065.00 2.91 27 002310东方园林 1,361,277.00 2.81 28 603103横店影视 1,344,268.00 2.78 第 25页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要29 002127南极电商 1,272,021.00 2.63 30 603825华扬联众 1,263,199.00 2.61 31 002563森马服饰 1,242,808.00 2.57 32 300546雄帝科技 1,227,076.00 2.54 33 300113顺网科技 1,226,768.00 2.54 34 000681视觉中国 1,192,797.00 2.47 35 600136当代明诚 1,148,972.00 2.37 36 300413芒果超媒 1,129,169.65 2.33 37 600419天润乳业 1,079,753.12 2.23 38 300144宋城演艺 1,042,666.00 2.15注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1 002343慈文传媒 6,086,627.40 12.58 2 002555三七互娱 3,041,481.20 6.29 3 300047天源迪科 2,733,500.80 5.65 4 300017网宿科技 2,503,697.42 5.17 5 600136当代明诚 2,197,721.70 4.54 6 002341新纶科技 2,195,675.20 4.54 7 300577开润股份 2,114,298.85 4.37 8 002707众信旅游 1,903,197.76 3.93 9 603096新经典 1,667,768.04 3.45 10 300413芒果超媒 1,529,924.00 3.16 11 000681视觉中国 1,328,233.00 2.75 12 002310东方园林 1,318,260.00 2.72 13 000802北京文化 1,165,788.20 2.41 14 002027分众传媒 1,161,762.00 2.40 15 002563森马服饰 1,151,329.00 2.38 16 600703三安光电 1,150,240.00 2.38 17 002508老板电器 1,114,654.30 2.30 18 300043星辉娱乐 1,106,669.00 2.29 19 600115东方航空 988,300.00 2.04 20 002531天顺风能 960,523.40 1.99注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本（成交）总额 87,017,403.05卖出股票收入（成交）总额 44,712,656.69注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相第 26页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合注:无。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:无。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:无。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.11.3本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。8.12.2本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库加快下一代互联业务应用。。第 27页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额 1存出保证金 10,896.53 2应收证券清算款 -3应收股利 -4应收利息 3,621.34 5应收申购款 83,128.15 6其他应收款 -7待摊费用 -8其他 -9合计 97,646.02 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数 户均持有的持有人结构机构投资者个人投资者(户)基金份额持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%） 30,703 3,048.84 32,683,259.71 34.91 60,925,161.88 65.09 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理人所有从业人员持有本基金 499,592.55 0.5337注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况注:截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。第 28页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2016年 1月 27日）基金份额总额 245,582,148.39本报告期期初基金份额总额 44,067,376.95本报告期基金总申购份额 138,023,140.95减：本报告期基金总赎回份额 88,482,096.31本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -本报告期期末基金份额总额 93,608,421.59注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。§11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人的重大人事变动：报告期内，基金管理人无重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 35,000.00元，该审计机构为本基金提供审计服务的年限为 3年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。第 29页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国信证券 2 44,353,359.28 33.76% 40,419.56 33.76% -中金公司 2 27,119,958.42 20.64% 24,714.36 20.64% -兴业证券 1 21,092,899.11 16.05% 19,221.67 16.05% -国金证券 1 13,675,280.30 10.41% 12,462.10 10.41% -安信证券 2 9,265,282.76 7.05% 8,443.42 7.05% -方正证券 2 7,999,873.88 6.09% 7,290.11 6.09% -华创证券 1 7,879,632.19 6.00% 7,181.13 6.00% -光大证券 1 -----广发证券 1 -----国泰君安 2 -----海通证券 2 -----华融证券 1 ----本报告期新增 1个华西证券 1 -----平安证券 2 -----瑞信方正 1 -----瑞银证券 1 -----上海证券 1 ----本报告期新增 1个第 30页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要申万宏源 1 -----天风证券 1 -----西部证券 1 -----湘财证券 1 -----新时代证券 1 ----本报告期新增 1个银河证券 1 -----招商证券 1 -----中航证券 2 -----中泰证券 2 -----中投证券 1 -----中信建投 2 -----东莞证券 2 ----本报告期新增 2个东海证券 1 -----东方证券 1 -----东方财富证券 1 -----德邦证券 1 -----长江证券 1 -----中信证券 1 -----长城证券 1 -----注:交易单元选择的标准和程序： 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；第 31页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。2)选择交易单元的程序：我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国信证券 217,728.80 100.00% ----中金公司 ------兴业证券 ------国金证券 ------安信证券 ------方正证券 ------华创证券 ------光大证券 ------广发证券 ------国泰君安 ------海通证券 ------华融证券 ------华西证券 ------平安证券 ------第 32页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要瑞信方正 ------瑞银证券 ------上海证券 ------申万宏源 ------天风证券 ------西部证券 ------湘财证券 ------新时代证券 ------银河证券 ------招商证券 ------中航证券 ------中泰证券 ------中投证券 ------中信建投 ------东莞证券 ------东海证券 ------东方证券 ------东方财富证券 ------德邦证券 ------长江证券 ------中信证券 ------长城证券 ------§12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注:无。12.2影响投资者决策的其他重要信息无。鹏华基金管理有限公司 2019年 03月 28日第 33页共 34页 鹏华文化传媒娱乐股票 2018年年度报告摘要第 34页共 34页 中财网